@InProceedings{1991_004-0016_11726,
	author = "Bernard LUMEAU and Jean-Francois BERCHER",
	title = "Critre optimisant un compromis biais-variance pour estimer l'ordre d'un processus autoregressif mono ou multivariable",
	booktitle = "13° Colloque sur le traitement du signal et des images",
	year = "1991",
	publisher = "GRETSI, Groupe d’Etudes du Traitement du Signal et des Images",
	number = "004-0016",
	pages = "p. 302-305",
	month = "sep # 13--20",
	address = "Juan-les-Pins",
	doi = "",
	pdf = "1991_004-0016_11726.pdf",
	abstract = "Un critère est proposé pour l'estimation de l'ordre d'un processus autorégressif mono ou multivariable. L'ordre est estimé en modélisant les erreurs d'estimation comme l'effet d'un bruit blanc additif de variance connue. Cette modélisation est obtenue en exprimant le «vecteur de régression observé» sur une autre base. La base définie, l'ordre optimal est obtenu par minimisation d'un critère quadratique faisant apparaître un Compromis entre un terme de Biais et un terme de Variance (CBV). Cette approche s'étend aux processus ARMA à phase minimale. Elle se généralise au cas multivariable. Le critère proposé, noté CBV, est comparé aux critères classiques AIC et MDL. Il donne en particulier de meilleurs résultats pour des processus AR bruités ou des ARMA."
}