@InProceedings{1983_013-0011_10611,
	author = "C. DONCARLI",
	title = "Un algorithme séquentiel de détection des ruptures de dynamiques d'un modèle arma.",
	booktitle = "9° Colloque sur le traitement du signal et des images",
	year = "1983",
	publisher = "GRETSI, Groupe d’Etudes du Traitement du Signal et des Images",
	number = "013-0011",
	pages = "p. 1035-1040",
	month = "may # 16--20",
	address = "Nice",
	doi = "",
	pdf = "1983_013-0011_10611.pdf",
	abstract = "Le problème de la détection des changements de dynamiques d'un signal susceptible d'une modélisation autoregressive à moyenne mouvante est assez fréquent en poursuite multisenseurs ou en détection de pannes. On propose une méthode originale basée sur un filtrage autoadaptatif du signal permettant d'élaborer une variable de décision sur laquelle il s'agira simplement de détecter un changement de niveau. Le filtrage auto-adaptatif est constitué par une procédure d'identification récursive (version du filtrage de Kalman étendu particulièrement adaptée au problème). La pseudo-innovation ainsi élaborée est une séquence blanche quand le filtre est accordé et toute rupture de dynamique du signal se traduit par une coloration de la pseudo-inno. vation, détectée de manière séquentielle. Après détection, les coefficients du modèle ARMA sont à nouveau estimés grâce à une re-initialisation automatique de la procédure d'identification. On envisage l'étude statistique du comportement du détecteur et on présente enfin une étude en simulation de l'algorithme."
}