@InProceedings{1983_001-0003_10608,
	author = "C. GUEGUEN",
	title = "Sur une mesure du caractère non-stationnaire",
	booktitle = "9° Colloque sur le traitement du signal et des images",
	year = "1983",
	publisher = "GRETSI, Groupe d’Etudes du Traitement du Signal et des Images",
	number = "001-0003",
	pages = "p. 27-34",
	month = "may # 16--20",
	address = "Nice",
	doi = "",
	pdf = "1983_001-0003_10608.pdf",
	abstract = "Cet article aborde l'analyse des signaux non-stationnaires en étendant une définition de la distance au caractère stationnaire puis en analysant ses implications pour la modélisation de ces signaux. Dans un premier temps, la notion de rang de déplacement introduite par Morf, Kailath et Al est généralisée pour englober des processus composés. La non-stationnarité élémentaire n'est plus, alors, la réponse d'un système constant mis en conditions initiales (ou finales), mais comporte un gain variable. Admettant ce gain variable défini comme la réponse impulsionnelle d'un modèle autorégressif déterministe, la définition du rang de déplacement est généralisée et une caractérisation fournie. Dans un deuxième temps, on montre que les concepts d'algorithmes rapides (décomposition de Choleski et filtre de Kalman rapides) restent applicables à ce nouveau type de non stationnarité dont le rang de déplacement classique est élevé. On propose une version généralisée de l'algorithme de Schur qui produit la décomposition de Choleski en ordre (n2) opérations. Le coût de calcul supplémentaire varie comme l'ordre du modèle auto-régressif engendrant le gain."
}